بقلم هيو جونز
لندن (رويترز) – قالت هيئة الرقابة المصرفية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن البنوك في الاتحاد الأوروبي تواجه تدقيقا وثيقا بشأن كيفية تقييمها لتأثير تغيرات أسعار الفائدة على ميزانياتها العمومية بعد أن كشف فحص أولي عن خليط من الأساليب.
ناقشت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) العام الماضي مع البنوك كيفية تطبيق القاعدة المعروفة باسم مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي أو IRRBB التي كتبتها لجنة بازل العالمية.
وقد بدأت اتفاقية بازل في النظر في إدخال تعديلات على سعر الفائدة على أسعار الفائدة، مثل مطالبة البنوك بأن تأخذ في الاعتبار صدمات أسعار الفائدة المحتملة الأكبر في حساباتها، وسوف تغذي النتائج التي توصل إليها اتحاد البنوك الأوروبية هذا العمل.
وبموجب IRRBB، يتعين على البنوك تقييم تأثير “صدمات” أسعار الفائدة المختلفة في كل عملة تتعرض لها ماديًا.
وقالت EBA في تقرير يوم الأربعاء: “نظرًا لتنوع النماذج التي تنفذها المؤسسات، قد تكون هناك حاجة إلى دعم إضافي لكل من المنظمين والمشرفين لفهم كيفية تقييم مخاطر IRRBB وتغطيتها بشكل أفضل”.
والهدف من ذلك هو التحقق مما إذا كانت البنوك تقوم بافتراضات وأحكام مبررة في نماذجها، خاصة بعد الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية على مدى العامين الماضيين، وما هي استراتيجيات التحوط التي تستخدمها.
وقال جون شندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين، والذي يضم لجنة بازل كعضو، هذا الأسبوع: “إن انتقال أسعار الفائدة المرتفعة هذه إلى الاقتصاد الحقيقي ربما لم يتحقق بالكامل بعد”.
“لذلك لا يزال هناك خطر ارتفاع خدمة الديون والتحديات الأخرى المقبلة.”
بعد عملية التقييم الأولية في العام الماضي، ستقوم EBA الآن بدراسة عميقة هذا العام والعام المقبل في عناصر محددة من IRRBB، ولا سيما كيفية تأثير مخاطر أسعار الفائدة على ما يسمى صافي دخل الفائدة للبنوك.
يشير هذا إلى الفرق بين الأموال التي تكسبها البنوك من الأصول التي تحمل فائدة مثل القروض والرهون العقارية، والنفقات الناتجة عن دفع الفائدة على حسابات التوفير.
إنها أحدث علامة على كيفية قيام المنظمين بالتحقق من تأثير نهاية الأموال الرخيصة على أجزاء مختلفة من النظام المالي.
